现代精算风险理论--基于R(第2版) fb2 pdf azw3 网盘 rtf 免费 下载 txt

R.卡尔斯、M.胡法兹、J.达呐、M.狄尼特著的这本《现代精算风险理论--基于R(第2版)》对非寿险数学做了全面详尽的概述，内容包括效用理论和保险、个体风险模型、聚合风险模型、破产理论、保费原则和风险度量、奖惩系统、风险排序、信度理论、广义线性模型、IBNR技术和关于广义线性模型的进一步讨论。书中收录了丰富的例题，章末附有习题，并强调通过R软件来实现这些方法。书中的内容和方法也适用于非寿险的研究，精算领域其他分支学科的研究，以及在精算实务中的应用研究。

本书可作为精算学、概率统计及有很强保险背景的定量金融、经济学专业本科高年级学生和研究生的教材，也可供有关科研人员参考。

版英文版序

第二版前言

第1章 效用理论和保险

§1.1 引言

§1.2 期望效用模型

§1.3 效用函数族

§1.4 止损再保险

§1.5 习题

第2章 个体风险模型

§2.1 引言

§2.2 混合分布与风险

§2.3 卷积

§2.4 变换

§2.5 近似

§2.6 应用： 再保险

§2.7 习题

第3章 聚合风险模型

§3.1 引言

§3.2 复合分布

§3.3 赔付次数的分布

§3.4 复合泊松分布的性质

§3.5 Panjer递推

§3.6 复合分布和快速傅里叶变换

§3.7 复合分布的近似

§3.8 个体和聚合风险模型

§3.9 损失分布：性质、估计和抽样

§3.10 止损再保险和近似

§3.11 习题

第4章 破产理论

§4.1 引言

§4.2 经典破产过程

§4.3 关于破产概率的一些简单结果

§4.4 破产概率和破产时的资本金

§4.5 离散时间模型

§4.6 再保险和破产概率

§4.7 Beekman卷积公式

§4.8 破产概率的解析表达式

§4.9 破产概率的近似

§4.10 习题

第5章 保费原则和风险度量

§5.1 引言

§5.2 利用上下法计算保费

§5.3 各种保费原则及其性质

§5.4 保费原则的特性描述

§5.5 通过共保降低保费

§5.6 VaR和相关的风险度量

§5.7 习题

第6章 奖惩系统

§6.1 引言

§6.2 一个通用的奖惩系统

§6.3 马尔可夫分析

§6.4 求稳态保费和Loimaranta效率

§6.5 习题

第7章 风险排序

§7.1 引言

§7.2 较大风险

§7.3 危险的风险

§7.4 应用

§7.5 不 信息

§7.6 同单调随机变量

§7.7 相依风险和的随机界

§7.8 相依性 强的联合分布；copula函数

§7.9 习题

第8章 信度理论

§8.1 引言

§8.2 平衡Buhlmann模型

§8.3 一般的信度模型

§8.4 Buhlmann-Straub模型

§8.5 机动车辆保险赔付次数的负二项模型

§8.6 习题

第9章 广义线性模型

§9.1 引言

§9.2 广义线性模型

§9.3 若干传统的估计过程与广义线性模型

§9.4 偏差与尺度偏差

§9.5 案例Ⅰ：一个简单的机动车辆保险单组合分析

§9.6 案例Ⅱ：奖惩系统的广义线性模型分析

§9.7 习题

0章 IBNR技术

§10.1 引言

§10.2 两种基于己付赔款的IBNR方法

§10.3 一个包含不同IBNR方法的广义线性模型

§10.4 若干BNR方法说明

§10.5 利用R解决IBNR问题

§10.6 IBNR估计的变异

§10.7 已知风险暴露的IBNR问题

§10.8 习题

1章 关于广义线性模型的进一步讨论

§11.1 引言

§11.2 线性模型与广义线性模型

§11.3 指数散布族

§11.4 拟合准则

§11.5 典则联结函数

§11.6 Nelder和Wedderburn的IRLS算法

§11.7 Tweedie的复合泊松-伽玛分布

§11.8 习题

附录A R在现代精算风险理论中的应用

A.1 R的简介

A.2 用R进行股票组合分析

A.3 生成一个伪随机的保险组合

附录B 习题提示

附录C 注释及参考文献

附录D 表格

索引

周明，研究员，理学博士，博士生导师，中国精算研究院副院长，中国精算师协会正会员。加拿大滑铁卢大学数量金融与保险研究中心博士后，美国德克萨斯大学达拉斯分校管理学院决策与风险分析 研究中心访问学者。

魏丽，教授，博士生导师，现任中国人民大学财政金融学院保险系主任、中国保险研究所所长。南开大学理学博士， 数学与系统科学研究院博士后。曾先后赴香港大学和美国爱荷华大学学术访问。研究领域为金融风险管理和保险，利用跨学科的优势，研究方向涉及量化风险管理、未定权益评估和定价、保险资产管理、保险精算、保险经济学、保险文化、保险电子商务、保险消费者权益保护等多个方面，在随机风险模型的构建和分析等方面尤为擅长。

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书籍介绍

《现代精算风险理论：基于R（第二版）》对非寿险数学做了全面详尽的概述，内容包括效用理论和保险、个体风险模型、聚合风险模型、破产理论、保费原则和风险度量、奖惩系统、风险排序、信度理论、广义线性模型、IBNR技术和关于广义线性模型的进一步讨论.书中收录了丰富的例题，章末附有习题，并强调通过R软件来实现这些方法.书中的内容和方法也适用于非寿险的研究，精算领域其他分支学科的研究，以及在精算实务中的应用研究，

《现代精算风险理论：基于R（第二版）》可作为精算学、概率统计及有很强保险背景的定量金融、经济学专业本科高年级学生和研究生的教材，也可供有关科研人员参考.